界面新聞記者 | 慕澤
在年初的凈值集體大回撤風(fēng)波過后,不少量化私募旗下產(chǎn)品的凈值都有了較為明顯的修復(fù),不過截至目前,也有部分量化私募旗下股票型產(chǎn)品年內(nèi)的平均虧損率依然超過了10%,黑翼資產(chǎn)便是其中之一。
好買基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,黑翼資產(chǎn)旗下在該網(wǎng)站有凈值更新的股票型產(chǎn)品今年以來的平均收益率為-14.24%,遠(yuǎn)低于同期滬深300指數(shù)的漲幅3.22%,在同類中排名3044/3853。
具體來看,黑翼資產(chǎn)旗下近期在好買基金網(wǎng)有凈值更新的股票型產(chǎn)品一共有30只,其中多達(dá)29只產(chǎn)品今年以來的收益率均紛紛告負(fù),23只產(chǎn)品今年以來的虧損率均超過了10%,部分產(chǎn)品今年以來的虧損率更是超過了20%。
典型的比如“黑翼量化成長5號”,據(jù)好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù),該產(chǎn)品自今年以來一直到2月8日連續(xù)7周凈值持續(xù)回撤,期間凈值累計回撤值達(dá)27.69%,其中1月26日至1月31日單周凈值回撤11.05%。此后至今,該產(chǎn)品的凈值也曾有所修復(fù),不過截至6月7日,產(chǎn)品今年以來的虧損率依然高達(dá)22.94%,同時該產(chǎn)品自2021年10月成立以來的累計虧損率也高達(dá)18.29%。
此外,截至6月7日,“黑翼風(fēng)行2號”、“黑翼風(fēng)行2號A類份額”今年以來的虧損率也分別高達(dá)23.71%和23.57%,“黑翼湖畔量化成長專享5號、5號1期、5號A類份額”、“黑翼金選股票量化優(yōu)選1號”、“黑翼量化成長9號2期”等產(chǎn)品今年以來的虧損率也都超過了18%。
黑翼資產(chǎn)成立于2014年,目前管理規(guī)模約為180億元。公司的兩位創(chuàng)始人陳澤浩和鄒倚天均為國內(nèi)第一批華爾街歸國量化投資經(jīng)理,擁有18年海內(nèi)外量化投資實戰(zhàn)經(jīng)驗,且均曾就職于博時基金和PCA Investments。
據(jù)黑翼資產(chǎn)官網(wǎng)介紹,公司擅長中頻策略并打造出了多元化的策略矩陣,覆蓋量化選股、指數(shù)增強、市場中性、多策略、量化CTA等產(chǎn)品線。
歷史業(yè)績方面,好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年至2023年黑翼資產(chǎn)旗下的股票型產(chǎn)品年度平均收益率為“4正2負(fù)”,依次分別為-23.29%、43.91%、40.59%、30.93%、-4.98%和8.99%。
相較之下,公司旗下的其他策略產(chǎn)品整體的收益表現(xiàn)更為穩(wěn)健。其中,自2017年至2023年連續(xù)7年里,黑翼資產(chǎn)旗下的管理期貨策略產(chǎn)品年度平均收益率均為正數(shù);市場中性策略產(chǎn)品除了沒有業(yè)績披露的2019年以外,其余年度的平均收益率也均為正數(shù);多策略產(chǎn)品則除了沒有業(yè)績披露的2019年以外,僅在2022年平均虧損0.39%,其余年度的年度平均收益率也均為正數(shù)。
不過,從今年以來的收益表現(xiàn)來看,雖然沒有股票型產(chǎn)品整體的虧損率高,但是黑翼資產(chǎn)旗下的管理期貨、市場中性和多策略產(chǎn)品的收益率也分別僅為0.38%、-1.72%和-3.8%。
值得一提的是,雖然旗下產(chǎn)品今年以來的收益表現(xiàn)普遍不及預(yù)期,但是黑翼資產(chǎn)依然在積極發(fā)行新產(chǎn)品。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,公司旗下一共備案有314只產(chǎn)品,其中今年以來備案的產(chǎn)品數(shù)量為33只,占公司已備案產(chǎn)品總數(shù)的比例為10.51%。
只是不知,在狂發(fā)新產(chǎn)品的同時,黑翼資產(chǎn)旗下的老產(chǎn)品們究竟何時才能修復(fù)今年以來的這波凈值大回撤。