記者 | 穆玥
隨著多數(shù)私募將凈值更新至年底,2022年度期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品的收益排名也終于塵埃落定了!
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,納入統(tǒng)計范圍內(nèi)的1835只期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品2022年的平均收益率為6.39%,其中有1180只產(chǎn)品成功錄得了正收益,占比64.31%,不論是平均收益情況還是正收益產(chǎn)品占比方面,表現(xiàn)都僅次于債券策略,在五大策略私募中排名第二。
表格:2022年度期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品收益前十榜單
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)
從前十名榜單的情況來看,上榜的10只私募產(chǎn)品2022年度的收益率首尾相差195.26%,其中,維萬投資旗下的“維萬投資宏觀對沖二號”以高達281.55%的收益率強勢奪冠。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,“維萬投資宏觀對沖二號”成立于2019年3月,截至今年1月6日產(chǎn)品成立不到四年時間,累計收益率已經(jīng)高達1930.37%,不過其成立以來的最大回撤值也高達60.42%。維萬投資成立于2016年1月,公司的投資理念為“基于計算機歷史回測的量化策略為主,少量人工輔助,獲取策略產(chǎn)品長期穩(wěn)定收益”。
亞軍產(chǎn)品“金程宗愨長風壹號”屬于典型的“黑馬選手”,產(chǎn)品在2019年12月成立以后最初的兩年里凈值表現(xiàn)一直都不樂觀,截至2021年12月底,累計收益率僅為-4.4%,不過2022年一季度該產(chǎn)品突然業(yè)績大爆發(fā),至同年4月1日累計收益率已經(jīng)飆升至276.04%,此后至今,“金程宗愨長風壹號”的凈值又有所回撤,但是年度的整體業(yè)績依然表現(xiàn)亮眼,最終錄得240.66%的年度收益,在期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品中排名第二。
涌涵私募基金旗下的“涌涵峰云1號”位列第三,2022年度的收益率為184.78%?!坝亢逶?號”成立于2021年12月,最近一年以來產(chǎn)品的凈值可謂是大起大落,期間最大回撤值達41.67%。涌涵私募基金成立于2015年8月,目前的管理規(guī)模為0-5億元,據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),公司旗下另一只有凈值更新的期貨及衍生品策略產(chǎn)品“涌涵長陽1號”2022年度的收益率為62.55%。
排在第四位的是鴻睿資產(chǎn)旗下的“鴻睿蒼龍一號”,產(chǎn)品2022年度的收益率為158.88%。鴻睿資產(chǎn)是一家以量化對沖為主要策略的資產(chǎn)管理公司,擁有期權對沖套利策略、阿爾法策略和CTA策略等多種策略,不過,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前公司旗下僅有“鴻睿蒼龍一號”一只產(chǎn)品凈值有更新。
“筑金馨睿壹號”和“洼盈九號量化對沖進取型”分列第五和第六位,二者2022年的收益率相差不大,分別為124.41%和123.81%,另有“三才私募證券投資基金”排名第七,收益率為114.01%。
前十強中的后三位2022年度的收益率則均未能破百,分別是“草本致遠1號”、“福邑進取二號”以及“御瀾百川尊享1號”,收益率依次分別為96.64%、88.82%和86.29%。
值得一提的是,曾以高達425.21%的收益率斬獲2022年上半年期貨及衍生品策略私募收益冠軍的“合德東方之星一號”本次并未入圍該策略年度收益前十榜單,據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),該產(chǎn)品自2022年6月10日以后凈值便一路大幅回撤,至2023年1月6日期間創(chuàng)下了成立以來的最大回撤值81.29%。