界面新聞記者 | 穆玥

知名量化私募卓識私募又攤上事了！

近日，北京稅務(wù)局披露的一份稅務(wù)行政一般程序處罰結(jié)果顯示，卓識私募因為“不履行代扣代繳義務(wù)，應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款”而被處以罰款71985.62元。

卓識私募成立于2016年4月，次年6月在中基協(xié)完成登記備案，現(xiàn)資產(chǎn)管理規(guī)模逾百億元。

值得一提的是，今年4月份，卓識私募還曾因為違規(guī)“打新”被深交所采取書面警示的自律監(jiān)管措施。

彼時深交所在監(jiān)管函中指出，卓識私募在參與深市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下詢價過程中存在以下兩項違規(guī)行為：

一、內(nèi)控制度制定和執(zhí)行不完備。風險管理制度不完善，對信息泄露、報價偏離等風險控制措施不足；改價程序、材料存檔要求不明確。新股詢價業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)部制度的制定審批流程、報價討論決策過程記錄缺失；新股研究報告及模型留檔不完全。部分人員通訊設(shè)備未做管控；部分人員未按照內(nèi)部要求參與新股業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、估值研究不深入、定價依據(jù)不充分。部分內(nèi)部研究報告主要內(nèi)容存在簡單復(fù)制摘抄承銷商投價報告、粘貼錯誤等情形；部分新股盈利預(yù)測、主要參數(shù)假設(shè)設(shè)置未做詳細說明。新股研究報告估值區(qū)間及最終定價缺乏嚴謹完整的邏輯推導(dǎo)過程、客觀研究支持與合理解釋。

除了接連被罰以外，在量化產(chǎn)品整體業(yè)績承壓的背景下，今年以來卓識私募也曾面臨著不小的凈值壓力。

據(jù)財聯(lián)社此前報道，卓識私募曾于2月19日發(fā)布產(chǎn)品運作情況說明稱，春節(jié)前，市場上出現(xiàn)了中證2000及之后股票的流動性缺失、資金踩踏等多種情況，公司相關(guān)策略產(chǎn)生了慘重的超額回撤。其中，公司中證500指增節(jié)前一周超額收益為-11.70%，中證1000指增節(jié)前一周超額收益為-7.7%。為此，針對多種極端行情下的風控優(yōu)化問題，公司研發(fā)團隊在春節(jié)期間進行了高強度的策略迭代開發(fā)，完成了500指增、1000指增、中性對沖策略等升級版本的，并已在春節(jié)后第一交易日開始上線。

第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，目前卓識私募旗下僅有兩只產(chǎn)品“卓識偉業(yè)”和“卓識辰熙”在該網(wǎng)站有業(yè)績更新，兩只產(chǎn)品今年以來整體的凈值走勢較為一致，都在年初至2月上旬以及5月中旬至9月中旬出現(xiàn)過兩輪較大幅度的凈值回撤，最近一個多月以來產(chǎn)品凈值又有較為明顯的修復(fù)。截至10月18日，“卓識辰熙”今年以來的收益率依然告負，僅為-3.67%，“卓識偉業(yè)”今年以來的收益率已經(jīng)翻紅，為2.36%。

不過，雖然年內(nèi)兩次遭到處罰，部分產(chǎn)品的業(yè)績也面臨一定的壓力，但是卓識私募依然在積極發(fā)行新產(chǎn)品。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，卓識私募旗下共備案有311只產(chǎn)品，其中18只產(chǎn)品的備案時間為2024年。