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從量化大佬2.85億買豪宅說起

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從量化大佬2.85億買豪宅說起

對于量化大廠而言,斷頭鍘已經(jīng)下來了。

文|翠鳥資本

知名人物購買豪宅,任何時(shí)候都可能成為新聞。

量化私募大佬買房,瞬間引發(fā)熱議,在投資圈鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

據(jù)阿里拍賣平臺(tái),8月28日上午一棟上海豪宅以2.85億元人民幣的價(jià)格,被競價(jià)拍下。

據(jù)悉,上述房產(chǎn)是一棟法拍房,競買成功的人士為明汯投資實(shí)控人裘慧明。

公開資料顯示,明汯投資是中國量化投資巨頭,旗下受托管理資產(chǎn)超600億元人民幣。

有意思的是,近期市場對量化的爭議巨大,而監(jiān)管趨嚴(yán)的事實(shí)已擺在眼前。

競拍豪宅意外曝光

通常,富豪買豪宅的新聞很難捕捉,因?yàn)樯婕敖灰纂[私,然而“法院拍賣房產(chǎn)”的交易,有著對應(yīng)的公開信息。

法拍房是被法院強(qiáng)制執(zhí)行拍賣的房屋,通常業(yè)主屬于債務(wù)人,無力履行借款合約或無法清償債務(wù)時(shí),而被債權(quán)人經(jīng)司法程序向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

國內(nèi)一家大型拍賣網(wǎng)站的信息顯示:一棟建筑面積為1300.84平方米的花園住宅,自8月25日-8月28日由上海浦東新區(qū)法院公開進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拍賣。

公開信息顯示,這棟位于上海的豪宅評估價(jià)為3.16億元,起拍價(jià)為2.21億元。

拍賣公告還指出:拍賣成交余款(拍賣成交款扣減保證金)須于2023年9月25日16時(shí)前以買受人(或到本院辦理過授權(quán)的代理人)賬戶繳入法院指定賬戶。

豪宅有多“豪”

根據(jù)拍賣網(wǎng)站的信息,裘慧明競拍的這棟豪宅有著采光很好的走廊。

這棟豪宅內(nèi)部還有著電梯。

豪宅還有一個(gè)游泳池。

也許當(dāng)你準(zhǔn)備推開這棟豪宅的大門時(shí),豪宅外觀會(huì)讓你更加震撼!有沒有唐頓莊園的感覺?

此外,拍賣公告還披露,拍賣標(biāo)的有違法建筑:花園草坪正南方、西邊的二個(gè)亭子。拍賣成交后買受人須自行拆除,拆除費(fèi)用由買受人負(fù)擔(dān)。

換言之,裘慧明除了花費(fèi)2.85億元的購房款,還要再花錢拆除違法建筑。當(dāng)然,這應(yīng)該是小錢。

神秘賣家是誰?

市場紛紛“吃瓜”之際,容易忽略了賣家的身份。這棟豪宅之前的主人是徐某某,且沒有在這棟房產(chǎn)進(jìn)行戶口登記。

從欠費(fèi)紀(jì)錄可以看出這位徐某某“消失”的情況。

法院紀(jì)錄顯示:原業(yè)主自2020年2月1日起欠物業(yè)管理費(fèi)(止2022年10月前欠滯納金近10萬元)。水費(fèi)欠費(fèi)72.9元、電費(fèi)欠費(fèi)7427.06元,且沒有燃?xì)馇焚M(fèi)憑證。

可以看出:新冠疫情第一年剛開始,這位徐某某就出現(xiàn)了“狀況”,且平時(shí)并沒有使用燃?xì)猓ㄗ鲲埖龋┑嫩E象。

這位徐某某的權(quán)利限制狀況顯示,前后有多個(gè)省市的法院輪候查封他的抵押品,其中還包括上海金融法院。

量化大佬成買家

圍繞上述花園住宅的競價(jià)拍賣,一位名叫裘慧明的人士以2.85億元拍得。

可以看出,裘慧明是在一路加價(jià)的情況下,最終亮出2.85億拍得。

從上述交易記錄可以看出,在他出價(jià)之前的半個(gè)小時(shí),有人以2.71億元叫價(jià)。但短短半個(gè)小時(shí),裘慧明就“加價(jià)”1400萬元。

不看總價(jià),短短30分鐘的 “加價(jià)”數(shù)字,就已經(jīng)是很多人一輩子都賺不到的錢了。

如此豪氣的裘慧明是誰?

裘慧明是中國第一代量化私募投資人,早年曾在HAP Capital、千禧年基金、德意志銀行等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)量化投資,2014年在上海創(chuàng)立明汯投資,并在2020年成為中國首家管理規(guī)模突破500億的量化私募,目前資管規(guī)模穩(wěn)居在600億元以上。

明汯投資,與九坤投資、幻方資管、靈均投資,并稱為當(dāng)今的“量化四大天王”。

業(yè)內(nèi)有一個(gè)這樣的傳說:2001年起,裘慧明開始在華爾街機(jī)構(gòu)做高頻交易,所在團(tuán)隊(duì)半年凈賺8000萬美元,兩年時(shí)間從500萬美元賺到2.5億美元。2006年開始,他主攻統(tǒng)計(jì)套利策略,此后數(shù)年連續(xù)保持兩位數(shù)的年回報(bào)率。

讓我們來看裘慧明的私募業(yè)績。

他有一只代表產(chǎn)品,截至2023年8月18日,近五年收益率為94.16%,同期滬深300指數(shù)收益為13.48%,產(chǎn)生高達(dá)近72個(gè)點(diǎn)的超額收益。

私募的商業(yè)模式是收取后端業(yè)績提成,也就是超額收益的20%。假設(shè)上述產(chǎn)品對標(biāo)滬深300指數(shù),那么72個(gè)點(diǎn)的超額收益,裘慧明的機(jī)構(gòu)就可以提取14.4個(gè)點(diǎn)。

如果對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)模是100億元,暫且不算管理費(fèi),業(yè)績提成就可以提取超過10億元的利潤。

再疊加上五年的復(fù)利,以及管理規(guī)模的自然增長,一位量化大佬的巨額收益顯而易見,所以買豪宅這種事情對他們而言就是一件很普通的事了。

量化迎來強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代

明汯投資是A股中高頻交易的代表機(jī)構(gòu),高頻交易是指一種利用自動(dòng)交易系統(tǒng)在極短的時(shí)間內(nèi)捕捉并從市場微小波動(dòng)中獲利的交易策略。量化機(jī)構(gòu)通過高頻交易,就是賺取韭菜們沖動(dòng)交易的錢。這并非一種價(jià)值投資模式,僅僅就是短平快的盈利模式。

近日,證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確了股票市場程序化交易報(bào)告的具體安排,由此首次在股票市場里正式建立起程序化交易報(bào)告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排,并對高頻交易作出額外報(bào)告要求。

上交所特別對以下事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控,即最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上,或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為。

如此高頻的交易行為,散戶投資者技術(shù)上是根本不可能達(dá)到的,必然是大型的量化投資交易行為,而這與監(jiān)管一直提倡的價(jià)值投資理念并不相符。

而近期,市場對量化到底助漲還是助跌的爭議巨大,不論如何,對于量化大廠而言,斷頭鍘已經(jīng)下來了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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從量化大佬2.85億買豪宅說起

對于量化大廠而言,斷頭鍘已經(jīng)下來了。

文|翠鳥資本

知名人物購買豪宅,任何時(shí)候都可能成為新聞。

量化私募大佬買房,瞬間引發(fā)熱議,在投資圈鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

據(jù)阿里拍賣平臺(tái),8月28日上午一棟上海豪宅以2.85億元人民幣的價(jià)格,被競價(jià)拍下。

據(jù)悉,上述房產(chǎn)是一棟法拍房,競買成功的人士為明汯投資實(shí)控人裘慧明。

公開資料顯示,明汯投資是中國量化投資巨頭,旗下受托管理資產(chǎn)超600億元人民幣。

有意思的是,近期市場對量化的爭議巨大,而監(jiān)管趨嚴(yán)的事實(shí)已擺在眼前。

競拍豪宅意外曝光

通常,富豪買豪宅的新聞很難捕捉,因?yàn)樯婕敖灰纂[私,然而“法院拍賣房產(chǎn)”的交易,有著對應(yīng)的公開信息。

法拍房是被法院強(qiáng)制執(zhí)行拍賣的房屋,通常業(yè)主屬于債務(wù)人,無力履行借款合約或無法清償債務(wù)時(shí),而被債權(quán)人經(jīng)司法程序向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

國內(nèi)一家大型拍賣網(wǎng)站的信息顯示:一棟建筑面積為1300.84平方米的花園住宅,自8月25日-8月28日由上海浦東新區(qū)法院公開進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拍賣。

公開信息顯示,這棟位于上海的豪宅評估價(jià)為3.16億元,起拍價(jià)為2.21億元。

拍賣公告還指出:拍賣成交余款(拍賣成交款扣減保證金)須于2023年9月25日16時(shí)前以買受人(或到本院辦理過授權(quán)的代理人)賬戶繳入法院指定賬戶。

豪宅有多“豪”

根據(jù)拍賣網(wǎng)站的信息,裘慧明競拍的這棟豪宅有著采光很好的走廊。

這棟豪宅內(nèi)部還有著電梯。

豪宅還有一個(gè)游泳池。

也許當(dāng)你準(zhǔn)備推開這棟豪宅的大門時(shí),豪宅外觀會(huì)讓你更加震撼!有沒有唐頓莊園的感覺?

此外,拍賣公告還披露,拍賣標(biāo)的有違法建筑:花園草坪正南方、西邊的二個(gè)亭子。拍賣成交后買受人須自行拆除,拆除費(fèi)用由買受人負(fù)擔(dān)。

換言之,裘慧明除了花費(fèi)2.85億元的購房款,還要再花錢拆除違法建筑。當(dāng)然,這應(yīng)該是小錢。

神秘賣家是誰?

市場紛紛“吃瓜”之際,容易忽略了賣家的身份。這棟豪宅之前的主人是徐某某,且沒有在這棟房產(chǎn)進(jìn)行戶口登記。

從欠費(fèi)紀(jì)錄可以看出這位徐某某“消失”的情況。

法院紀(jì)錄顯示:原業(yè)主自2020年2月1日起欠物業(yè)管理費(fèi)(止2022年10月前欠滯納金近10萬元)。水費(fèi)欠費(fèi)72.9元、電費(fèi)欠費(fèi)7427.06元,且沒有燃?xì)馇焚M(fèi)憑證。

可以看出:新冠疫情第一年剛開始,這位徐某某就出現(xiàn)了“狀況”,且平時(shí)并沒有使用燃?xì)猓ㄗ鲲埖龋┑嫩E象。

這位徐某某的權(quán)利限制狀況顯示,前后有多個(gè)省市的法院輪候查封他的抵押品,其中還包括上海金融法院。

量化大佬成買家

圍繞上述花園住宅的競價(jià)拍賣,一位名叫裘慧明的人士以2.85億元拍得。

可以看出,裘慧明是在一路加價(jià)的情況下,最終亮出2.85億拍得。

從上述交易記錄可以看出,在他出價(jià)之前的半個(gè)小時(shí),有人以2.71億元叫價(jià)。但短短半個(gè)小時(shí),裘慧明就“加價(jià)”1400萬元。

不看總價(jià),短短30分鐘的 “加價(jià)”數(shù)字,就已經(jīng)是很多人一輩子都賺不到的錢了。

如此豪氣的裘慧明是誰?

裘慧明是中國第一代量化私募投資人,早年曾在HAP Capital、千禧年基金、德意志銀行等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)量化投資,2014年在上海創(chuàng)立明汯投資,并在2020年成為中國首家管理規(guī)模突破500億的量化私募,目前資管規(guī)模穩(wěn)居在600億元以上。

明汯投資,與九坤投資、幻方資管、靈均投資,并稱為當(dāng)今的“量化四大天王”。

業(yè)內(nèi)有一個(gè)這樣的傳說:2001年起,裘慧明開始在華爾街機(jī)構(gòu)做高頻交易,所在團(tuán)隊(duì)半年凈賺8000萬美元,兩年時(shí)間從500萬美元賺到2.5億美元。2006年開始,他主攻統(tǒng)計(jì)套利策略,此后數(shù)年連續(xù)保持兩位數(shù)的年回報(bào)率。

讓我們來看裘慧明的私募業(yè)績。

他有一只代表產(chǎn)品,截至2023年8月18日,近五年收益率為94.16%,同期滬深300指數(shù)收益為13.48%,產(chǎn)生高達(dá)近72個(gè)點(diǎn)的超額收益。

私募的商業(yè)模式是收取后端業(yè)績提成,也就是超額收益的20%。假設(shè)上述產(chǎn)品對標(biāo)滬深300指數(shù),那么72個(gè)點(diǎn)的超額收益,裘慧明的機(jī)構(gòu)就可以提取14.4個(gè)點(diǎn)。

如果對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)模是100億元,暫且不算管理費(fèi),業(yè)績提成就可以提取超過10億元的利潤。

再疊加上五年的復(fù)利,以及管理規(guī)模的自然增長,一位量化大佬的巨額收益顯而易見,所以買豪宅這種事情對他們而言就是一件很普通的事了。

量化迎來強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代

明汯投資是A股中高頻交易的代表機(jī)構(gòu),高頻交易是指一種利用自動(dòng)交易系統(tǒng)在極短的時(shí)間內(nèi)捕捉并從市場微小波動(dòng)中獲利的交易策略。量化機(jī)構(gòu)通過高頻交易,就是賺取韭菜們沖動(dòng)交易的錢。這并非一種價(jià)值投資模式,僅僅就是短平快的盈利模式。

近日,證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確了股票市場程序化交易報(bào)告的具體安排,由此首次在股票市場里正式建立起程序化交易報(bào)告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排,并對高頻交易作出額外報(bào)告要求。

上交所特別對以下事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控,即最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上,或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為。

如此高頻的交易行為,散戶投資者技術(shù)上是根本不可能達(dá)到的,必然是大型的量化投資交易行為,而這與監(jiān)管一直提倡的價(jià)值投資理念并不相符。

而近期,市場對量化到底助漲還是助跌的爭議巨大,不論如何,對于量化大廠而言,斷頭鍘已經(jīng)下來了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。